Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC

Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC


Wprowadzenie: Umowa wieczysta z depozytem zabezpieczającym na monety MEXC

Kontrakt wieczysty to produkt pochodny podobny do tradycyjnego kontraktu futures. W przeciwieństwie do tradycyjnego kontraktu futures nie ma jednak daty wygaśnięcia ani rozliczenia. Kontrakt wieczysty MEXC wykorzystuje specjalny mechanizm kosztów finansowania, aby zapewnić, że cena kontraktu ściśle śledzi cenę bazową.

Konfiguracja kontraktu:
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC
mechanizm rynkowy swapu

Handlując kontraktami wieczystymi, trader musi być świadomy kilku rzeczy:

  1. Oznakowanie pozycji: Kontrakty wieczyste przyjmują uczciwe oznaczanie cen. Cena godziwa określa niezrealizowane zyski i straty (PnL) oraz ceny likwidacji.
  2. Depozyt początkowy i konserwacyjny: Te poziomy depozytu zabezpieczającego określają dźwignię finansową przedsiębiorcy i moment, w którym następuje wymuszona likwidacja.
  3. Finansowanie: Odnosi się to do okresowych płatności wymienianych między kupującym a sprzedającym co 8 godzin, aby zapewnić, że cena umowna ściśle śledzi ceny bazowe. Jeśli jest więcej kupujących niż sprzedających, długie zapłacą stopę finansowania krótkim. Ta zależność jest odwrócona, jeśli jest więcej sprzedających niż kupujących. Będziesz uprawniony do otrzymania lub zobowiązany do zapłaty stawki finansowania tylko wtedy, gdy zajmujesz stanowisko w określonych sygnaturach czasowych finansowania.
  4. Znacznik czasu finansowania: 04:00 SGT, 12:00 SGT i 20:00 SGT.

Uwaga : będziesz uprawniony do otrzymania lub zobowiązany do zapłaty stawki finansowania tylko wtedy, gdy masz otwartą pozycję kontraktową pod określonymi sygnaturami czasowymi finansowania.

Handlowcy mogą poznać aktualną stawkę finansowania dla kontraktu na karcie „Handel” w sekcji „Stawka finansowania”.


Koszty finansowania Koszty

finansowania są podstawowym mechanizmem operacyjnym MEXC Futures Znaczniki czasowe

finansowania są następujące: 04:00 (UTC), 12:00 (UTC), 20:00 (UTC)

Wartość Twojej pozycji jest niezależna od Twojej mnożnik dźwigni. Na przykład: jeśli posiadasz 100 kontraktów BTC/USDT, otrzymasz lub zapłacisz za środki w oparciu o wartość tych kontraktów, a nie o kwotę marży, którą przydzieliłeś na tę pozycję.


Limity kosztów finansowania

MEXC ogranicza koszty finansowania swoich wieczystych swapów, aby umożliwić inwestorom maksymalizację dźwigni. Dokonano tego na dwa sposoby.

Bezwzględna górna granica kosztu finansowania wynosi 75% (stawka marży początkowej - stawka marży na utrzymanie).

Na przykład, jeśli wstępna stawka depozytu zabezpieczającego wynosi 1%, stawka depozytu zabezpieczającego wynosi 0,5%, a następnie max. koszt finansowania wynosi 75% * (1%-0,5%) = 0,375%.


Związek między umowami wieczystymi MEXC a kosztami finansowania

MEXC nie powoduje obniżenia stopy finansowania. Kurs finansowania jest wymieniany bezpośrednio pomiędzy traderami zajmującymi długą pozycję i traderami zajmującymi krótką pozycję.


Opłata

Opłaty transakcyjne MEXC są następujące:

Opłata producenta Opłata za Taker

0,02% 0,06%

Uwaga: Jeśli opłata kontraktowa jest ujemna, zamiast tego zostanie dokonana płatność na rzecz przedsiębiorcy. .


Dodatkowe definicje:

Saldo Portfela = Kwota wpłaty - Kwota wypłaty + Zrealizowany PnL

Zrealizowany PnL = Całkowity PnL zamkniętych pozycji - Całkowite opłaty - Całkowity koszt finansowania

Całkowity kapitał własny = Saldo Portfela + Niezrealizowany PnL

Margines pozycji = Finansowanie pozycji, obejmujące ogólnie wszystkie pozycje użytkowników (krzyżowe lub izolowane) - Należy pamiętać, że depozyt zabezpieczający pozycję w kontraktach terminowych MEXC obejmuje tylko izolowany depozyt zabezpieczający traderów i początkowy depozyt zabezpieczający pozycji krzyżowej, z wyłączeniem zmiennego depozytu zabezpieczającego w pozycjach krzyżowych.

Margines otwartych zleceń = wszystkie zamrożone środki otwartych zleceń

Dostępne = Saldo portfela - Margines izolowanej pozycji - Początkowy depozyt zabezpieczający pozycje cross-margin - Zamrożone aktywa otwartych zleceń

Saldo aktywów netto = Środki dostępne na transfer aktywów i otwarcie nowych pozycji

Niezrealizowane PnL = suma wszystkich zmiennych zysków i strat

Coin Margined Perpetual Contact Trading Tutorial 【PC】


Krok 1:

Zaloguj się na https://www.mexc.io kliknij „Derivatives”, a następnie „Futures”, aby wejść na stronę transakcji.
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC
Krok 2:

Strona kontraktów terminowych zawiera mnóstwo danych o rynku. To jest wykres ceny wybranej pary handlowej. Możesz przełączać się między widokiem podstawowym, profesjonalnym i głębi, klikając opcje w prawym górnym rogu ekranu.

Informacje o Twoich pozycjach i zleceniach są widoczne na dole ekranu.

Księga zleceń daje wgląd w to, czy inne brokerzy kupują i sprzedają, podczas gdy sekcja transakcji rynkowych zawiera informacje o ostatnio zakończonych transakcjach.

Na koniec możesz złożyć zamówienie po prawej stronie ekranu.
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC
Krok 3:

Umowa wieczysta z depozytem monetarnym jest umową wieczystą denominowaną w pewnym rodzaju zasobu cyfrowego. MEXC oferuje obecnie pary handlowe BTC/USDT i ETH/USDT. Więcej nadejdzie w przyszłości. Tutaj kupimy BTC/USDT w przykładowej transakcji.
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC
Krok 4:

Jeśli nie masz wystarczających środków, możesz przenieść swoje aktywa z konta Spot na konto Kontraktu, klikając „Przelew” w prawym dolnym rogu ekranu. Jeśli nie masz żadnych środków na koncie Spot, możesz dokonywać zakupu tokenów bezpośrednio w walucie fiducjarnej.
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC
Krok 5:

Gdy na Twoim koncie kontraktowym znajdują się wymagane środki, możesz złożyć zlecenie z limitem, ustalając cenę i liczbę kontraktów, które chciałbyś kupić. Następnie możesz kliknąć „Kup/Długo” lub „Sprzedaj/Krótko”, aby sfinalizować zamówienie.
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC
Krok 6:


Możesz zastosować różne kwoty dźwigni na różnych parach handlowych. MEXC obsługuje dźwignię do 125x. Twoja maksymalna dopuszczalna dźwignia finansowa zależy od początkowego depozytu zabezpieczającego i depozytu zabezpieczającego, który określa środki wymagane do otwarcia, a następnie utrzymania pozycji.

Możesz zmienić dźwignię zarówno długiej, jak i krótkiej pozycji w trybie cross-margin. Oto jak możesz to zrobić.

Na przykład długa pozycja to 20x, a krótka pozycja to 100x. Aby zmniejszyć ryzyko długich i krótkich hedgingu, trader planuje dostosować dźwignię od 100x do 20x.

Kliknij „Krótki 100X” i dostosuj dźwignię do planowanego 20x, a następnie kliknij „OK”. Następnie dźwignia pozycji została zmniejszona do 20x.
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC
Krok 7:

MEXC obsługuje dwa różne tryby depozytu zabezpieczającego, aby dostosować się do różnych strategii handlowych. Są to tryb marginesu krzyżowego i tryb marginesu izolowanego.

Tryb Cross Margin

W trybie Cross Margin, depozyt jest dzielony między otwarte pozycje z tą samą kryptowalutą rozliczeniową. Pozycja spowoduje pobranie większego depozytu zabezpieczającego z całkowitego salda konta odpowiedniej kryptowaluty, aby uniknąć likwidacji. Każdy zrealizowany PnL może być wykorzystany do zwiększenia marży na przegranej pozycji w ramach tego samego typu kryptowaluty.

Izolowany

depozyt zabezpieczający W trybie izolowanego depozytu zabezpieczającego, depozyt zabezpieczający przypisany do pozycji jest ograniczony do zaksięgowanej kwoty początkowej.

W przypadku likwidacji trader traci tylko marżę dla tej konkretnej pozycji, pozostawiając saldo tej konkretnej kryptowaluty nienaruszone. Dlatego tryb izolowanego depozytu zabezpieczającego pozwala traderom ograniczyć swoje straty do początkowego depozytu zabezpieczającego i nic więcej.

W trybie izolowanego depozytu możesz spontanicznie zoptymalizować swoją dźwignię za pomocą suwaka dźwigni.

Domyślnie wszyscy inwestorzy zaczynają w trybie izolowanego depozytu zabezpieczającego.

MEXC pozwala obecnie handlowcom na przejście z trybu izolowanej marży na tryb krzyżowej marży w środku transakcji, ale w przeciwnym kierunku.

Krok 8:

Możesz kupić/zająć pozycję długą lub sprzedać/zająć pozycję krótką.

Trader idzie długo, gdy przewiduje wzrost ceny w kontrakcie, kupując po niższej cenie i sprzedając go z zyskiem w przyszłości.

Trader traci pozycję, gdy przewiduje spadek ceny, sprzedając po wyższej cenie w teraźniejszości i zarabiając różnicę, gdy odkupi ją w przyszłości.

MEXC obsługuje wiele różnych typów zleceń, aby dostosować się do różnych strategii handlowych. Następnie przejdziemy do wyjaśnienia różnych dostępnych rodzajów zamówień.

Rodzaje zleceń
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC
i) Zlecenie z limitem

Użytkownicy mogą ustawić cenę, za którą chcą kupić lub sprzedać, a następnie zamówienie zostanie zrealizowane po tej lub lepszej cenie. Handlowcy używają tego typu zlecenia, gdy cena jest ważniejsza od szybkości. Jeśli zlecenie handlowe zostanie natychmiast dopasowane do zlecenia znajdującego się już w arkuszu zleceń, usuwa to płynność i naliczana jest opłata taker. Jeśli zlecenie tradera nie jest natychmiast dopasowane do zlecenia znajdującego się już w arkuszu zleceń, dodaje to płynność i obowiązuje prowizja producenta.

ii) Zlecenie

rynkowe Zlecenie rynkowe to zlecenie, które ma zostać wykonane natychmiast po aktualnych cenach rynkowych. Handlowcy używają tego typu zlecenia, gdy prędkość jest ważniejsza od prędkości. Zlecenie rynkowe może gwarantować wykonanie zleceń, ale cena wykonania może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych.

iii) Zlecenie Stop Limit

Zlecenie z limitem zostanie złożone, gdy rynek osiągnie cenę aktywacji. Można to wykorzystać do zatrzymania straty lub realizacji zysku.

iv) Zlecenie natychmiastowe lub anulowanie (IOC)

Jeżeli zlecenie nie może zostać zrealizowane w całości po określonej cenie, pozostała część zlecenia zostanie anulowana.

v) Zlecenie Market to Limit (MTL) Zlecenie

Market-to-Limit (MTL) jest składane jako zlecenie rynkowe do wykonania po najlepszej cenie rynkowej. W przypadku częściowego wypełnienia zlecenia, pozostała część zlecenia jest anulowana i ponownie składana jako zlecenie z limitem ceny równej cenie, po której zrealizowano wypełnioną część zlecenia.

vi) Stop Loss/Take Profits

Podczas otwierania pozycji możesz ustawić ceny take-profit/stop-limit.
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC
Jeśli podczas handlu musisz wykonać podstawową arytmetykę, możesz skorzystać z udostępnionej funkcji kalkulatora na platformie MEXC.
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC

Samouczek dotyczący handlu kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (APP)

Krok 1:

Uruchom aplikację MEXC i dotknij „Futures” na pasku nawigacyjnym na dole, aby uzyskać dostęp do interfejsu handlu kontraktami. Następnie dotknij lewego górnego rogu, aby wybrać umowę. Tutaj jako przykład posłuży nam waluta BTC/USD z depozytem zabezpieczającym.
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC
Krok 2:

Możesz uzyskać dostęp do diagramu linii K lub swoich ulubionych elementów z prawego górnego rogu ekranu. Możesz również wyświetlić przewodnik i inne różne ustawienia z wielokropka.
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC
Krok 3:

Umowa wieczysta z depozytem zabezpieczającym w postaci monety jest umową wieczystą denominowaną w pewnym rodzaju zasobu cyfrowego. MEXC oferuje obecnie pary handlowe BTC/USD i ETH/USDT. Więcej nadejdzie w przyszłości.

Krok 4:

Jeśli nie masz wystarczających środków, możesz przenieść swoje aktywa z konta Spot na konto Kontraktu, klikając „Przelew” w prawym dolnym rogu ekranu. Jeśli nie masz żadnych środków na koncie Spot, możesz dokonywać zakupu tokenów bezpośrednio w walucie fiducjarnej.
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC
Krok 5:

Gdy na Twoim koncie kontraktowym znajdują się wymagane środki, możesz złożyć zlecenie z limitem, ustalając cenę i liczbę kontraktów, które chciałbyś kupić. Następnie możesz kliknąć „Kup/Długo” lub „Sprzedaj/Krótko”, aby sfinalizować zamówienie.
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC
Krok 6:

Możesz zastosować różne kwoty dźwigni na różnych parach handlowych. MEXC obsługuje dźwignię do 125x. Twoja maksymalna dopuszczalna dźwignia finansowa zależy od początkowego depozytu zabezpieczającego i depozytu zabezpieczającego, który określa środki wymagane do otwarcia, a następnie utrzymania pozycji.
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC
Możesz zmienić dźwignię zarówno długiej, jak i krótkiej pozycji w trybie cross-margin. Na przykład długa pozycja to 20x, a krótka pozycja to 100x. Aby zmniejszyć ryzyko długich i krótkich hedgingu, trader planuje dostosować dźwignię od 100x do 20x.

Kliknij „Krótki 100X” i dostosuj dźwignię do planowanego 20x, a następnie kliknij „OK”. Następnie dźwignia pozycji została zmniejszona do 20x.
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC
Krok 7:

MEXC obsługuje dwa różne tryby depozytu zabezpieczającego, aby dostosować się do różnych strategii handlowych. Są to tryb marginesu krzyżowego i tryb marginesu izolowanego.

Tryb Cross Margin

W trybie Cross Margin, depozyt jest dzielony między otwarte pozycje z tą samą kryptowalutą rozliczeniową. Pozycja spowoduje pobranie większego depozytu zabezpieczającego z całkowitego salda konta odpowiedniej kryptowaluty, aby uniknąć likwidacji. Każdy zrealizowany PnL może być wykorzystany do zwiększenia marży na przegranej pozycji w ramach tego samego typu kryptowaluty.

Izolowany margines

W trybie depozytu izolowanego, depozyt przypisany do pozycji jest ograniczony do zaksięgowanej sumy początkowej.

W przypadku likwidacji trader traci tylko marżę dla tej konkretnej pozycji, pozostawiając saldo tej konkretnej kryptowaluty nienaruszone. Dlatego tryb izolowanego depozytu zabezpieczającego pozwala traderom ograniczyć swoje straty do początkowego depozytu zabezpieczającego i nic więcej. .

W trybie izolowanego depozytu możesz spontanicznie zoptymalizować swoją dźwignię za pomocą suwaka dźwigni.

Domyślnie wszyscy inwestorzy zaczynają w trybie izolowanego depozytu zabezpieczającego.

MEXC pozwala obecnie handlowcom na przejście z trybu izolowanej marży na tryb krzyżowej marży w środku transakcji, ale w przeciwnym kierunku.
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC
Krok 8:

Możesz kupić/zająć pozycję długą lub sprzedać/zająć pozycję krótką.

Trader idzie długo, gdy przewiduje wzrost ceny w kontrakcie, kupując po niższej cenie i sprzedając go z zyskiem w przyszłości.

Trader traci pozycję, gdy przewiduje spadek ceny, sprzedając po wyższej cenie w teraźniejszości i zarabiając różnicę, gdy odkupi kontrakt w przyszłości.

MEXC obsługuje wiele różnych typów zleceń, aby dostosować się do różnych strategii handlowych. Następnie przejdziemy do wyjaśnienia różnych dostępnych rodzajów zamówień.


Zamówienie
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC
Limit zamówienia


Użytkownicy mogą ustawić cenę, za którą chcą kupić lub sprzedać, a następnie zamówienie zostanie zrealizowane po tej lub lepszej cenie. Handlowcy używają tego typu zlecenia, gdy cena jest ważniejsza od szybkości. Jeśli zlecenie handlowe zostanie natychmiast dopasowane do zlecenia znajdującego się już w arkuszu zleceń, usuwa to płynność i naliczana jest opłata taker. Jeśli zlecenie tradera nie jest natychmiast dopasowane do zlecenia znajdującego się już w arkuszu zleceń, dodaje to płynność i obowiązuje prowizja producenta.

Zlecenie

rynkowe Zlecenie rynkowe to zlecenie, które ma być wykonane natychmiast po aktualnych cenach rynkowych. Handlowcy używają tego typu zlecenia, gdy prędkość jest ważniejsza od prędkości. Zlecenie rynkowe może gwarantować wykonanie zleceń, ale cena wykonania może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych.

Zatrzymaj zlecenie z limitem

Zlecenie z limitem zostanie złożone, gdy rynek osiągnie cenę aktywacji. Można to wykorzystać do zatrzymania straty lub realizacji zysku.

Zlecenie Stop Market Zlecenie Stop Market

to zlecenie, którego można użyć do realizacji zysków lub zatrzymania strat. Stają się aktywne, gdy cena rynkowa produktu osiąga wyznaczoną cenę zlecenia stop, a następnie jest wykonywana jako zlecenie rynkowe.

Realizacja zamówienia:

Zamówienia są wypełniane w całości po cenie zamówienia (lub lepszej) lub całkowicie anulowane. Transakcje częściowe nie są dozwolone.

Jeśli podczas handlu musisz wykonać podstawową arytmetykę, możesz skorzystać z udostępnionej funkcji kalkulatora na platformie MEXC.
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC

Tryby handlu kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym na monety MEXC


1. Jednoczesne utrzymywanie długich i krótkich pozycji

MEXC zapewnia użytkownikom zarówno swapy oparte na USDT, jak i swapy oparte na monetach. Użytkownicy mogą jednocześnie posiadać zarówno długie, jak i krótkie pozycje na jednym kontrakcie. Dźwignia dla obu tych długich i krótkich pozycji jest obliczana osobno. Dla każdego kontraktu zintegrowane są wszystkie długie pozycje, podobnie jak wszystkie krótkie pozycje. Gdy użytkownicy mają zarówno długie, jak i krótkie pozycje, obie pozycje będą wymagały oddzielnych kwot depozytu zabezpieczającego w oparciu o poziomy limitów ryzyka.

Na przykład, handlując kontraktem wieczystym BTC/USDT, użytkownicy mogą jednocześnie otwierać 25X długie pozycje i 50X krótkie pozycje.

2. Tryb izolowanego marginesu i tryb krzyżowego marginesu

W trybie cross-margin całe saldo typu kryptowaluty na koncie może zostać wykorzystane jako depozyt zabezpieczający, aby uniknąć likwidacji pozycji denominowanej w tej konkretnej kryptowalucie. W razie potrzeby pozycja pobierze więcej depozytu zabezpieczającego z całkowitego salda konta określonej kryptowaluty, aby uniknąć likwidacji.

W trybie depozytu izolowanego, depozyt dodawany do pozycji jest ograniczony do określonej kwoty. Handlowcy mogą ręcznie dodawać lub usuwać depozyt zabezpieczający, ale jeśli depozyt spadnie poniżej poziomu utrzymania, ich pozycja zostanie zlikwidowana. Dlatego maksymalna potencjalna strata przedsiębiorcy jest ograniczona do początkowego depozytu zabezpieczającego. Handlowcy mogą modyfikować mnożniki dźwigni zarówno na długich, jak i krótkich pozycjach, ale należy pamiętać, że wyższe mnożniki oznaczają zwiększone ryzyko. W trybie izolowanego depozytu zabezpieczającego inwestorzy mogą dostosować mnożnik dźwigni zarówno dla swoich długich, jak i krótkich pozycji.

MEXC obsługuje przełączanie z trybu marginesu izolowanego na tryb marginesu krzyżowego, ale nie odwrotnie.

Limity ryzyka likwidacji kontraktów wieczystych z depozytem zabezpieczającym na monety


Likwidacja

Likwidacja odnosi się do zamknięcia pozycji tradera, gdy nie jest on w stanie utrzymać minimalnego depozytu zabezpieczającego.


1. Likwidacja opiera się na godziwej cenie

MXC stosuje uczciwe oznaczanie ceny, aby uniknąć likwidacji z powodu manipulacji na rynku lub braku płynności.


2. Limity ryzyka: Wyższe wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla większych pozycji

Daje to systemowi likwidacji bardziej użyteczny depozyt zabezpieczający do efektywnego zamykania dużych pozycji, które w innym przypadku byłyby trudne do bezpiecznego zamknięcia. Większe pozycje są likwidowane stopniowo, jeśli to możliwe.

W przypadku likwidacji, MXC anuluje wszystkie otwarte zlecenia na bieżącym kontrakcie, próbując uwolnić depozyt zabezpieczający i utrzymać pozycję. Zamówienia na inne kontrakty nadal pozostaną otwarte.

MXC stosuje proces częściowej likwidacji polegający na automatycznej redukcji depozytu zabezpieczającego w celu uniknięcia pełnej likwidacji pozycji tradera.


3. Handlowcy na poziomach najniższego limitu ryzyka

MXC anulują swoje otwarte zlecenia w kontrakcie.

Jeżeli nie spełnia to wymogu depozytu zabezpieczającego, wówczas ich pozycja zostanie zlikwidowana przez silnik likwidacyjny po cenie upadłości.

Oto kilka przykładowych obliczeń likwidacyjnych. Należy pamiętać, że opłaty nie są wliczone.


Obliczanie ceny likwidacji USDT Swap

i) Obliczanie ceny likwidacji w trybie izolowanego depozytu zabezpieczającego

W tym trybie inwestorzy mogą ręcznie dodać depozyt zabezpieczający.

Warunek likwidacji: Marża pozycji + zmienny PnL = marża na utrzymanie

Pozycja długa: Cena likwidacji = (marża na utrzymanie - depozyt na pozycję + śr.cena * kwota * nominał) / (kwota * nominał)

Pozycja krótka: Cena likwidacji = (średnia cena * kwota * nominał - depozyt na utrzymanie + depozyt na pozycję ) / (kwota * wartość nominalna)

Użytkownik kupuje 10000 kontraktów typu cont BTC/USDT perpetual swap po cenie 8000 USDT z 25-krotną dźwignią początkową.

Depozyt na utrzymanie pozycji długiej wynosi 8000 * 10000 * 0,0001 * 0,5%=40 USDT;

Marża pozycji = 8000 * 10000 * 0,0001 / 25 = 320 USDT;

Cenę likwidacji tego kontraktu można obliczyć w następujący sposób:

(40 - 320 + 8000 * 10000 * 0,0001)/(10000 * 0,0001)~= 7720


ii) Kalkulacja ceny likwidacji w trybie cross margin

Całe dostępne saldo określonej kryptowaluty, w której denominowany jest kontrakt, może być wykorzystane jako depozyt zabezpieczający pozycję w trybie cross margin. Utrata pozycji krzyżowych nie może być wykorzystana jako depozyt zabezpieczający dla innych pozycji w trybie krzyżowego depozytu zabezpieczającego.


Obliczanie likwidacji odwrotnego swapu

i) Obliczanie ceny likwidacji w trybie izolowanego depozytu zabezpieczającego

W tym trybie inwestorzy mogą ręcznie dodać depozyt zabezpieczający.

Warunek likwidacji: Depozyt pozycji + zmienny PnL = depozyt

na prowadzenie pozycji Długa pozycja: Cena likwidacji = (średnia cena * nominał) / (kwota * nominał + średnia cena (depozyt pozycji - depozyt na utrzymanie)

Pozycja krótka: Cena likwidacji = śr. cena * kwota * nominał / śr.cena * (marża na utrzymanie - marża pozycji) + kwota * nominał

Użytkownik kupuje 10000 bezterminowych kontraktów swapowych BTC/USDT po cenie 8000 USDT z 25-krotną dźwignią początkową.

Depozyt na utrzymanie pozycji długiej wynosi 10000 * 1 / 8000 * 0,5% = 0,00625 BTC.

Margines pozycji = 10000 * 1/25 * 80000 = 0,05 BTC

Cenę likwidacji tego kontraktu można obliczyć w następujący sposób:

(8000 * 10000 * 1)/ [10000 * 1 + 8000 * (0,05-0,00625)] ~= 7729


ii ) Obliczanie ceny likwidacji w trybie cross-margin

Całe dostępne saldo określonej kryptowaluty, w której denominowany jest kontrakt, może być wykorzystane jako depozyt zabezpieczający dla pozycji w trybie cross-margin. Utrata pozycji krzyżowych nie może być wykorzystana jako depozyt zabezpieczający dla innych pozycji w trybie krzyżowego depozytu zabezpieczającego.


Wyjaśnienie

limitów ryzyka Limity ryzyka:Likwidacja dużej pozycji może powodować gwałtowne wahania cen i skutkować automatycznym delewarowaniem traderów, którzy zajęli pozycję przeciwną, ponieważ wielkość likwidowanej pozycji przekracza istniejącą płynność rynku.

Aby zmniejszyć wpływ na rynek i handlowców dotkniętych zdarzeniami likwidacyjnymi, MEXC wdrożył mechanizm ograniczania ryzyka, który wymaga dużych pozycji w celu zapewnienia zwiększonych depozytów początkowych i zabezpieczających. W ten sposób likwidacja dużej pozycji zmniejsza prawdopodobieństwo powszechnego automatycznego delewarowania, co zapobiega łańcuchowi likwidacji rynku.


Dynamiczny limit ryzyka

Każdy kontrakt posiada bazowy limit ryzyka i krok. Parametry te, w połączeniu z wymogami dotyczącymi utrzymania bazy i depozytu początkowego, są wykorzystywane do obliczenia pełnego wymogu depozytu zabezpieczającego dla każdej pozycji.

Wraz ze wzrostem wielkości pozycji wzrosną również wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego i depozytu początkowego. Wraz ze zmianą limitu ryzyka zmieniają się również wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego. .

Poziom limitu ryzyka dla bieżącego kontraktu można obliczyć w następujący sposób:

Poziom limitu ryzyka [zaokrąglony w górę] = 1 + (wartość pozycji + wartość niezrealizowanego zlecenia - bazowy limit ryzyka) / krok


Formuła limitu ryzyka: Limit
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC
ryzyka dla każdego kontraktu może być dostępne w sekcji „Limit ryzyka” z Twojego portfela.

Automatyczne usuwanie (ADL) umowy wieczystej z depozytem zabezpieczającym na monety

Gdy pozycja tradera zostaje zlikwidowana, pozycję przejmuje system likwidacji MEXCs Contract. Jeśli likwidacja nie może zostać wypełniona do czasu, gdy cena znaku osiągnie cenę upadłości, system ADL automatycznie delewaruje pozycje przeciwnych handlowców według zysku i priorytetu dźwigni.


Pozycje redukujące:

Cena, po której pozycje traderów są zamykane, jest ceną upadłości początkowego zlikwidowanego zlecenia.

Priorytet delewarowania opiera się na zyskach tradera i zastosowanej efektywnej dźwigni. Oznacza to, że handlowcy, którzy są silnie lewarowani i osiągają większe zyski, będą najpierw delewarowani. System redukuje pozycje o pozycje długie i krótkie, uszeregowując je od najwyższych do najniższych.


Wskaźnik ADL

Wskaźnik ADL wyświetla specyficzne dla pozycji ryzyko delewarowania przez tradera. Zwiększa się w 20% przyrostach. Kiedy wszystkie wskaźniki się rozjaśnią, oznacza to, że pozycja tradera jest narażona na duże ryzyko delewarowania. W przypadku likwidacji, która nie może być w pełni wchłonięta przez rynek, nastąpi delewarowanie.


Obliczanie rankingu priorytetów:

Ranking (jeśli procent PNL 0) = Procent PNL *

Ranking efektywnej dźwigni (jeśli procent PNL,
gdzie

efektywna dźwignia = |(Wartość rynkowa)| / (Wartość rynkowa - Wartość w upadłości)

Procent PNL = (Wartość rynkowa - Średnia wartość wejściowa ) ) / abs(Średnia wartość wejścia)

Wartość pozycji = wartość pozycji w cenie

rynkowej Wartość upadłości = wartość pozycji w cenie upadłości

Średnia wartość wejścia = wartość pozycji po średniej cenie wejścia

Obliczenia zysków i strat depozytów zabezpieczających (kontrakty wieczyste z depozytem zabezpieczającym z depozytem monetarnym)

MEXC oferuje dwa rodzaje kontraktów: kontrakt USDT i kontrakt odwrotny. Kontrakt USDT jest kwotowany w USDT i rozliczany w USDT, podczas gdy Kontrakt Odwrotny jest kwotowany w USDT i rozliczany w BTC. W tym artykule skupimy się na tym, jak obliczana jest marża i PnL w tych dwóch typach kontraktów.

1. Wyjaśnienie

dotyczące depozytów zabezpieczających Depozyt zabezpieczający odnosi się do kosztu wejścia na pozycję lewarowaną.

Pomyślny handel z dźwignią wymaga zrozumienia następujących pojęć:

Depozyt początkowy: Minimalny depozyt zabezpieczający wymagany do otwarcia pozycji. Twój depozyt początkowy zależy od wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego.

Margines na utrzymanie:Minimalny wymagany depozyt zabezpieczający na utrzymanie pozycji, poniżej którego będą musiały zostać zdeponowane dodatkowe środki lub może nastąpić przymusowa likwidacja.

Koszt otwarcia: Całkowita kwota środków wymaganych do otwarcia pozycji, w tym początkowy depozyt zabezpieczający na otwarcie pozycji i opłaty transakcyjne.

Rzeczywista dźwignia: Obecna pozycja obejmuje wskaźnik dźwigni niezrealizowanych zysków i strat.


2. Kalkulacja depozytu

W kontraktach wieczystych kosztem zlecenia jest depozyt zabezpieczający wymagany do otwarcia pozycji. Rzeczywisty koszt zależy od tego, czy zlecenie jest realizowane przez producenta, czy przyjmującego, ponieważ obowiązują różne opłaty.

Ogólna formuła wygląda następująco:

Kontrakt odwrotny: Koszt zlecenia (marża) = Całkowita pozycja * wartość nominalna / (mnożnik dźwigni * średnia cena pozycji)

Kontrakt USDT: Koszt zlecenia (marża) = śr. cena * suma pozycji * wartość nominalna / mnożnik dźwigni

Poniżej znajduje się seria przykładów, które zapewnią większą jasność co do wymaganego depozytu zabezpieczającego przy otwieraniu pozycji w kontraktach USDT/odwrotnych.


Odwrotny kontrakt

Jeśli trader chce kupić 10 000 kont. Kontrakty wieczyste BTC/USDT po cenie 7000 USD z mnożnikiem dźwigni 25, a wartość nominalna kontraktu to 1 USDT, to wymagany depozyt zabezpieczający = 10000x1/(7000x25) = 0,0571BTC;


Umowa USDT

Jeśli trader chce kupić 10 000 kont. kontrakt wieczysty BTC/USDT po cenie 7000 USD z mnożnikiem dźwigni 25, a wartość nominalna kontraktu to 0,0001BTC, to wymagany depozyt zabezpieczający = 10000x1x7000/25=280 USDT;


3. Kalkulacja

PnL Kalkulacja PnL obejmuje dochody lub wydatki z opłat, dochody lub wydatki z opłat za finansowanie oraz PnL po zamknięciu pozycji.


Opłata

Wydatki takera = Wartość pozycji* Stawka opłaty takera

Dochód producenta = Wartość pozycji* Stawka opłaty producenta Opłata za


finansowanie

Zgodnie z ujemną lub dodatnią stawką opłaty za finansowanie oraz posiadaną długą lub krótką pozycją, trader zapłaci lub otrzyma finansowanie opłata.

Opłata za finansowanie = Stawka opłaty za finansowanie* wartość pozycji


PnL zamknięcia:

Kontrakt USDT

Pozycja długa = (cena zamknięcia - średnia cena otwarcia)* suma pozycji* wartość nominalna

Pozycja krótka= (średnia cena otwarcia - cena zamknięcia)* suma pozycji* wartość nominalna

Kontrakt odwrotny

Pozycja długa = (1/średni kurs otwarcia - 1/średnia cena zamknięcia)* całkowita pozycja* wartość nominalna

Krótka pozycja = (1/średnia cena zamknięcia - 1/średnia cena otwarcia)* całkowita pozycja* wartość nominalna Zmienny kontrakt PnL USDT


Pozycja długa = (cena godziwa - otwarcie średnia cena)* suma pozycji* wartość nominalna pozycja długa = (średnia cena otwarcia - cena godziwa)* suma pozycji* wartość nominalna kontrakt odwrotny pozycja długa = (1/średnia cena otwarcia - 1/cena godziwa)* suma pozycji* nominał











Krótka pozycja = (1/cena godziwa - 1/średnia cena otwarcia)* całkowita pozycja* wartość nominalna


Na przykład trader kupuje 10 000 kont. Long dla kontraktu wieczystego BTC/USDT po cenie 7000 USD jako taker. Jeśli opłata taker wynosi 0,05%, opłata producenta wynosi -0,05%, a stawka opłaty za finansowanie wynosi -0,025%, wówczas trader płaci taker fee w wysokości:

7000*10000*0,0001*0,05% = 3,5USDT

, a trader płaci opłata za finansowanie w wysokości:

7000*10000*0,0001*-0,025% = -1,75 USDT

W tej sytuacji wartość ujemna oznacza, że ​​trader zamiast tego otrzymuje opłatę za finansowanie.

Kiedy wspomniany trader zamyka 10 000 kont. Kontrakt wieczysty BTC/USDT o wartości 8000 USD, wówczas PnL zamknięcia wynosi:

(8000-7000) *10000*0,0001 = 1000 USDT

A opłatę za zamknięcie można obliczyć w następujący sposób:

8000*10000*0,0001*-0,05%=-4 USDT

W tej sytuacji wartość ujemna oznacza, że ​​trader zamiast tego otrzymuje opłatę za finansowanie.

Całkowite PnL tradera wynosi zatem:

PnL zamknięcia - Opłata producenta - Opłata za finansowanie - Opłata takera

1000 - (-4) - (-1,75) -3,5 = 1002,25

Rodzaje zleceń (kontrakty wieczyste z depozytem zabezpieczającym na monety)


MEXC oferuje kilka rodzajów zleceń.

Zlecenie z limitem

Użytkownicy mogą ustawić cenę, po której są skłonni kupić lub sprzedać, a następnie zlecenie jest realizowane po tej cenie lub lepszej. Handlowcy używają tego typu zlecenia, gdy cena jest ważniejsza od szybkości. Jeśli zlecenie handlowe zostanie natychmiast dopasowane do zlecenia znajdującego się już w arkuszu zleceń, usuwa to płynność i naliczana jest opłata taker. Jeśli zlecenie tradera nie jest natychmiast dopasowane do zlecenia znajdującego się już w arkuszu zleceń, dodaje to płynność i obowiązuje prowizja producenta.


Zlecenie

rynkowe Zlecenie rynkowe to zlecenie, które ma być wykonane natychmiast po aktualnych cenach rynkowych. Handlowcy używają tego typu zlecenia, gdy prędkość jest ważniejsza od prędkości. Zlecenie rynkowe może gwarantować wykonanie zleceń, ale cena wykonania może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych.


Zlecenie Stop Limit Zlecenie

Limit zostanie złożone, gdy rynek osiągnie cenę aktywacyjną. Można to wykorzystać do zatrzymania straty lub realizacji zysku.


Zlecenie Stop Market Zlecenie Stop Market

to zlecenie, którego można użyć do realizacji zysków lub zatrzymania strat. Stają się aktywne, gdy cena rynkowa produktu osiąga wyznaczoną cenę zlecenia stop, a następnie jest wykonywana jako zlecenie rynkowe.

Na przykład trader, który kupuje ponad 2000 długich pozycji po cenie 8000 USD, chciałby zrealizować swoje zyski, gdy cena osiągnie 9000 USD i zmniejszyć straty, gdy cena osiągnie 7500 USD. Następnie mogą złożyć dwa zlecenia stop market, które zostaną automatycznie uruchomione po cenie rynkowej w momencie spełnienia warunków wstępnych 9000 USD.

Zlecenie stop market może skutkować pewnym poślizgiem, ale zapewni, że zlecenie będzie zawsze zrealizowane.


Zlecenie Trigger-Limit Zlecenie Trigger-Limit

to rodzaj zlecenia, który automatycznie konwertuje zlecenia z limitem na zlecenie w oparciu o warunki rynkowe. W przeciwieństwie do zlecenia rynkowego lub zlecenia z limitem, zlecenie z limitem wyzwalania nie zostanie wykonane bezpośrednio, ale zostanie zrealizowane dopiero po spełnieniu warunku wyzwalacza. Oznacza to, że będzie obowiązywać opłata producenta.

Zaletą zleceń z limitem wyzwalania może być ograniczenie poślizgu, ale istnieje możliwość, że niektóre zlecenia nigdy się nie skończą, ponieważ cena rynkowa produktu musi najpierw spełnić warunki określone przez tradera, a także spełnić cenę zlecenia z limitem.


Wypełnij lub zabij (FOK)

Jeżeli zlecenie nie może zostać zrealizowane w całości po określonej cenie, pozostała część zlecenia zostanie anulowana. Transakcje częściowe nie są dozwolone.


Uczciwa cena (umowa wieczysta z depozytem zabezpieczającym na monety)


Dlaczego MEXC stosuje uczciwe ceny do obliczania PnL i likwidacji?

Przymusowa likwidacja jest często największym zmartwieniem tradera. Kontrakty wieczyste MEXC wykorzystują wyjątkowo zaprojektowany, uczciwy system oznaczania cen, aby uniknąć niepotrzebnej likwidacji produktów o wysokim stopniu dźwigni finansowej. Bez tego systemu cena rynkowa może znacznie odbiegać od indeksu cenowego z powodu manipulacji na rynku lub braku płynności, co skutkuje niepotrzebną likwidacją. W związku z tym system wykorzystuje obliczoną godziwą cenę zamiast ostatniej ceny transakcyjnej, unikając w ten sposób niepotrzebnej likwidacji.


Mechanika

wyznaczania godziwej ceny Cena godziwa kontraktu wieczystego jest obliczana na podstawie stawki bazowej kosztu kapitału:

Podstawa opłaty za finansowanie = stawka funduszu * (czas do następnej wypłaty środków / przedział czasowy środków)
Cena godziwa = Cena indeksu * (1 + stopa bazowa kosztu kapitału)

Wszystkie kontrakty na automatyczne delewarowanie wykorzystują metodę oznaczania ceny godziwej, która wpływa tylko na cenę likwidacji i niezrealizowany zysk, a nie na zysk zrealizowany.

Uwaga: Oznacza to, że po wykonaniu zlecenia możesz od razu zauważyć dodatnie lub ujemne niezrealizowane zyski i straty z powodu niewielkiego odchylenia między ceną godziwą a ceną transakcyjną. Jest to normalne i nie oznacza, że ​​straciłeś pieniądze. Zwróć jednak uwagę na cenę wywoławczą i unikaj przedwczesnej likwidacji.


Kalkulacja uczciwej ceny kontraktów wieczystych

Godna cena kontraktu wieczystego jest obliczana na podstawie stawki podstawy finansowania:

Podstawa finansowania = stopa finansowania * (czas do finansowania / okres finansowania)

uczciwa cena = cena indeksu * (1+ podstawa finansowania)

Funkcja: Automatyczne zwiększenie marginesu


1. O dodawaniu automatycznego depozytu zabezpieczającego:

Funkcja automatycznego dodawania depozytu zabezpieczającego zapewnia traderom mechanizm zapobiegający likwidacji. Gdy funkcja automatycznego dodawania depozytu zabezpieczającego jest włączona, depozyt zabezpieczający zostanie automatycznie dodany z waluty salda do pozycji, która jest na skraju likwidacji. Pozycja jest następnie przywracana do początkowej stopy depozytu zabezpieczającego.

Jeśli dostępne saldo jest niewystarczające, system przystąpi do anulowania otwartych zleceń użytkowników, aby zwolnić część depozytu zabezpieczającego przed kontynuowaniem dodawania depozytu zabezpieczającego z dostępnego salda.


2. Formuła automatycznego dodawania depozytu zabezpieczającego:

(1) Kontrakt z depozytem zabezpieczającym USDT:

(depozyt na pozycji + każdorazowo dodany depozyt + płynny PnL) / (cena godziwa * kwota * wartość nominalna) = 1/początkowa dźwignia kwota auto-margin-dodawania za każdym razem = (cena godziwa * kwota * wartość nominalna) / dźwignia - płynna PnL - margines pozycji.


(2) Kontrakt z depozytem na monety:

(depozyt na pozycję + dodatkowy depozyt za każdym razem + płynny PnL) * cena godziwa / (kwota * wartość nominalna) = 1/początkowa dźwignia kwota automatycznego depozytu zabezpieczającego za każdym razem = (moc * wartość nominalna) / (dźwignia * cena godziwa) - zmienne PnL - depozyt na pozycję

Stawka depozytu początkowego = 1/ dźwignia początkowa


3. Przykład:

Trader A otwiera 5000 kontraktów na kontrakt wieczysty BTC_USDT po cenie 18 000 USDT z 10-krotną dźwignią. Szacunkowa cena likwidacji wynosi 16 288,98 USDT, a dostępne saldo na ich rachunku kontraktowym wynosi 1000 USDT.

Jeśli uczciwa cena osiągnie cenę likwidacji (16 288,98 USDT), rozpocznie się dodanie automatycznej marży w celu ochrony pozycji. W oparciu o powyższą formułę, dodana kwota depozytu zabezpieczającego wyniesie 764,56 USDT. Po zastrzyku dodatkowych środków cena likwidacji zostanie ponownie obliczona iw tym przypadku obniżona do 14 758,93 USDT.

Jeśli uczciwa cena ponownie osiągnie cenę likwidacji, funkcja automatycznego dodawania depozytu zabezpieczającego zostanie ponownie uruchomiona. Jeśli saldo tradera jest niewystarczające do dodania automatycznego depozytu zabezpieczającego, otwarte opcje użytkownika zostaną anulowane przed wstrzyknięciem środków. Jeśli przedsiębiorca ma wystarczające saldo, zostanie dodany depozyt zabezpieczający, a cena likwidacji zostanie odpowiednio obliczona.

Należy pamiętać, że funkcja dodawania automatycznego marginesu działa tylko w trybie izolowanego marginesu, a nie w trybie cross-margin.

Wielopoziomowa stawka opłaty (kontrakt wieczysty z depozytem zabezpieczającym na monety)

Aby obniżyć opłaty transakcyjne, zapewnić lepsze doświadczenie handlowe i nagrodzić aktywnych traderów, MEXC Futures wprowadzi wielopoziomową stawkę opłat od godziny 00:00 (UTC+8) w dniu 15 października 2020 r. Szczegóły są następujące:
Handel kontraktami wieczystymi z depozytem zabezpieczającym (Futures) na MEXC
Uwaga:
  1. Wolumen obrotu = otwarcie + zamknięcie (wszystkie rodzaje kontraktów).
  2. Poziom tradera jest aktualizowany codziennie o godzinie 0:00 zgodnie z saldem portfela konta Futures użytkownika lub 30-dniowym wolumenem obrotu użytkownika. Czas aktualizacji może być nieco opóźniony.
  3. Gdy stawka opłaty kontraktowej wynosi 0 lub jest ujemna, zniżka opłaty kontraktowej nie będzie stosowana.
  4. Zniżka nie przysługuje animatorom rynku.

Często zadawane pytania dotyczące umowy wieczystej z depozytem zabezpieczającym na monety


1. Co to jest umowa wieczysta?

Kontrakt wieczysty to produkt, którym można handlować jak tradycyjny kontrakt futures, ale nigdy nie wygasa. Oznacza to, że możesz utrzymywać pozycję tak długo, jak chcesz. Kontrakty wieczyste śledzą bazową cenę indeksu poprzez wykorzystanie okresowych płatności między kupującymi i sprzedającymi kontrakt znany jako Finansowanie.


2. Jaka jest cena rynkowa?

Kontrakty wieczyste oznaczane są według oznaczenia ceny godziwej. Cena markowa określa niezrealizowane PnL i likwidacje.


3. Jaką dźwignię mogę wykorzystać z umową wieczystą MEXC?

Wysokość dźwigni finansowej oferowanej przez umowę wieczystą MEXC różni się w zależności od produktu. Dźwignia jest określana na podstawie początkowego depozytu zabezpieczającego i poziomu depozytu zabezpieczającego. Poziomy te określają minimalny depozyt zabezpieczający, który musisz posiadać na swoim koncie, aby wejść i utrzymać swoją pozycję. Twoja dozwolona dźwignia nie jest stałym mnożnikiem, ale minimalnym wymaganym depozytem zabezpieczającym.


4. Jakie są twoje opłaty transakcyjne?

Obecna stawka opłaty transakcyjnej dla wszystkich kontraktów wieczystych na MEXC wynosi 0,02% (Maker) i 0,06% (Taker).


5. Jak mogę sprawdzić stawkę finansowania?

Handlowcy mogą sprawdzić aktualną rynkową stawkę finansowania w sekcji „Funding Rate” w zakładce „Futures”.

Możesz również przyjrzeć się historycznemu kursowi finansowania na stronie historii kursu finansowania.


6. Jak obliczyć moje kontraktowe PnL?

Kalkulacja PnL (Pozycje Zamykające):

i) Swap (USDT)

Pozycja długa = (Średnia cena, po której pozycja jest zamykana - Średnia cena, po której pozycja została otwarta) * liczba posiadanych pozycji * wartość nominalna

Pozycja krótka = (Średnia cena po jakiej pozycji została otwarta - Średnia cena, po której pozycja została zamknięta) * liczba posiadanych pozycji * wartość nominalna

ii) Inverse Swap (Coin-Margined)

Pozycja długa = (1/Średnia cena, po której pozycja została zamknięta - 1/Średnia cena, po której została otwarta pozycja otwartych) * ilość posiadanych pozycji * nominał

Pozycja krótka = (1/Średnia cena, po której pozycja została otwarta - 1/Średnia cena, po której pozycja została zamknięta) * liczba posiadanych pozycji * wartość nominalna


Zmienna PnL:

i) Swap (USDT)

Pozycja długa = (Cena godziwa - Średnia cena, po której została otwarta pozycja) * liczba posiadanych pozycji * wartość nominalna

Pozycja krótka = (Średnia cena, po której została otwarta pozycja - Cena godziwa) * liczba posiadane pozycje * wartość nominalna


ii) Swap odwrotny (coin-Margined)

Pozycja długa = (1/Cena godziwa - 1/Cena średnia, po której została otwarta pozycja) * liczba posiadanych pozycji * wartość nominalna

Pozycja krótka = (1/Cena średnia przy która pozycja została otwarta - 1/Fair Price) * liczba posiadanych pozycji * wartość nominalna
Thank you for rating.